期货跨品种套利策略的使用
铜牛网先生
|跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的期货合约，主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。下面笔者将为大家详细介绍期货跨品种套利策略的使用的相关知识。
一、期货跨品种套利的概述
不同期货品种之间之所以能够套利，这就是因为它们存在相互替代的关系或是存在原料和成品之间的对应关系。例如，玉米与小麦同作为粮食作物，大豆与豆油为原料与成品的关系等。期货跨品种套利多以价差或比价作为判断标准，较少涉及交割方面，但投资者仍然需要考虑时间因素。临近交割的月份的套利风险是投资者比较难以把握的，市场可能出现突发或资金因素而导致的“挤仓”行为，这回令价差的关系失衡，又加之临近交割，已经没有足够的时间使价差改变这种失衡的状态，让其恢复到正常水平。同时，临近交割时，持仓保证金的提高也会印象套利结果。
二、期货跨品种套利的步骤
多数投资者都会选择常见期货品种进行跨品种套利，投资者进行期货跨品种套利的有三大步骤，具体如图9-9所示。
图9-9 期货跨品种套利的三大步骤
以上就是期货跨品种套利策略的使用的解读，转载文章期货跨品种套利策略的使用请注明地址。