rsi计算公式的设计原理 rsi指标参数设置（系列）
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|RSI计算公式：
N日相对强弱值RS＝平均上涨÷平均下跌
（RS-Average gain/Average loss）
RSI＝100-100/（1＋RS）
计算周期N一般为6、12、24。
RSI指标的计算公式，反映了一定时期内平均收盘上涨和平均收盘下跌之比。假如14天中有3天上涨，11天下跌，那么它是上涨了还是下跌了？这是没有答案的，因为给出的条件不充分。
如果3天上涨了100个点，11天下跌了90个点，此时的市场叫做强势，因为平均上涨的速度比平均下跌的速度要快，100除以14与90除以14相比较，前者明显要大于后者。这是它的基本概念。
RSI实际计算公式是这样的：RSI＝100-［100/（1＋RS）］。为什么RSI公式和原本的RSI之间有一定的差别呢？
一个市场一定有一只股票14天都在上涨，也有14天都在下跌的。这样平均上涨和平均下跌之比就出现了问题，14天都上涨，下跌为0，平均上涨的幅度是实际的数字，和平均下跌将近0的数值相比，它会无穷大。坐标系上会出现今天可能只有0、10等很小的值，明天可能是10000、100000等极大的值，导致我们观察指标不方便。正是这个原因，在设置时 要求把它控制在100以内，就用了这个公式。于是RSI值最高是100，最低是0，始终控制在0～100这个范围内，不会出现急剧的变化。
无论国内还是国外，所有的震荡性指标几乎都选择了同一个参数14天。为什么要选择14天？应该选择多少天？设置参数的时候，还有人选择6天、12天、24天，或者是500天、800天的，为什么采用这个参数？这个参数是怎么得来的？有没有经过市场统计分析？这是很关键的一点，不能不明就里拿个参数就用。
公式里面的原理是怎么回事呢？实际公式中，RSI的计算方法用了威尔德平滑。平均上涨和平均下跌还用了一个公式，平均数不是简单的上涨除以14，它采用了平滑的RSI来进行比较，这个基本公式的平均上涨到底是多少，就用N-1，然后乘以N-1，再加上目前的上涨，除以前平均下跌，乘以N-1，加上目前的下跌。这就是威尔德平滑。
平滑RS＝〔前平均上涨×（n-1）＋目前上涨〕/〔前平均下跌×（n-1）＋目前下跌〕
平滑了以后，理解为一种简单的移动平均线。再精确一点，就相当于指数平滑移动平均线。
什么叫做相对强弱？从外表看，身材魁梧的人比矮小精悍的人强大。如果高的人文弱好静，矮的人粗犷爱动，实际上矮小的反而更强，这是强弱的一般概念。
很多人在生活中能分辨强弱，但在市场里出现一种很奇怪的现象，越知道某股是强势股，投资者就越不敢买，唯恐上当受骗。
图5-5、图5-6是大家熟悉的拔河图。一胖一瘦两人拔河，系在绳子中间的标记往胖子这边移动，谁赢？大家都说：当然胖子赢。
图5-5 相对强弱的理解（1）
这个答案对不对呢？我们接着往下看。经过一段时间的调整，瘦子在地上挖了个坑，他们进行第二次较量，标记开始往瘦子这边移动了。很多人马上回答，这次瘦子的脚增加了阻力，一定赢。回答结果是对的，但是判断方式是错的。你是根据人胖人瘦和他们采取的行动来判断的，而不是根据拔河比赛绳子中间的标记向左向右运行来判断的。裁判判断输赢肯定是根据绳子中间的标记。
这组图说明以下几个问题：
①一胖一瘦两个人拔河，如果赌谁能赢得胜利，一般人会押胖子，因为看外表他比瘦子有劲儿，胜算的概率要大一些。
②从第二幅图上也确实看出胖子胜利了。
③从第三幅图上看，瘦子做了些小动作，在地上挖了两个坑，增加了鞋的阻力，拔起来就较为省劲儿。
④从第四幅图上看，瘦子确实胜利了，因为绳子上显示标记物移向了他。
这组图带给我们以下启示：
①在实盘操作过程中，不要猜空头还是多头，要看价格具体向哪一个方向移动。利弗莫尔说：“价格既不是空头，也不是多头，只有一个方向，那就是正确的方向。”
②如果以50为中间界线，看RSI指标是在50之上还是在50之下。50之上为强势，50之下为弱势。
③在实际操作过程当中，不要猜测外界因素，不要考虑基本面，股价上涨就是强，股价下跌就是弱。多空要看绳子中间的那个“标记物”。
到底谁强谁弱，我们做技术分析时，往往要参考很多基本因素，你认为上市公司不错，业绩很好，有基金进去，有很多利好消息，于是满怀信心地入场。可是有一天股价又跌到不能接受的位置，怎么解释呢？等公司的利空消息纷纷传出，你损失惨重，亡羊补牢已经来不及了。
投资以技术分析为准，不看谁胖谁瘦，而是看准中间这条线，标记物往哪边移就认定哪边赢，这是做交易的一种方法。
基本面对选择股票很有用，但是实际操作还是应该利用技术面选择介入和卖出的时机。
比如2006年五六月份，香港市场大跌后又反弹了，有一只基金大都看好的股票出乎意料大幅下跌。之前调研时，企业给出的消息全是虚假的，直到最后信息披露以前，基金还一致看好它，可见就连对市场研究相当透彻的基金都容易中招。企业做假的动作就如同拔河中的瘦子挖坑，为了控制风险，我们必须依靠技术分析。日常操盘过程中，即便是看好的 股票，超过了自己能够承受的范围，也必须离场规避风险。
任何市场，只要股价跌破200日均线，很多基金就保持看空。即使经过基本面分析做出了长期持有的战略，也要在长期均线如100日均线或200日均线上设置最后的止损。谁也不能确保企业业绩一直优秀，企业发展一直符合自己的预期。一直持股不动，置股价的上涨和下跌不顾，那就不是炒股，而是股票收藏家了。
还可以从另外一个角度来理解RSI公式的含义：一天的K线图就是一根K线，一天有4根小时线的K线，也有48根5分钟的K线。有些人做短线的时候，他在盘中可以看5分钟、15分钟、60分钟的K线走势，但是看日线就只有一根K线了。日线与5分钟、15分钟和60分钟K线之间是什么关系呢？日K线包含一天全部的60分钟K线、5分钟K线、15分钟K线等。同样，周线图中，一周的K线只有一根K线，但同时也包含5根日K线。
以RSI的参数12为例，如图5-7所示，如果把12根K线看成一根K线，12天普遍下跌，就会形成一根大阴线。从投资心理上分析，大阴线是看跌信号，此时抄底对人的心理压力很大，因为参与的人都是抱着做反弹的心态，害怕它再下跌。股价反弹到12天阴线的一半，下跌和上涨的比率达到平衡，这也正是RSI值50的位置。这只是由下上穿阴线，还不能确定是趋势改变形成的上升，这就是强弱之间的对比。
什么是真正的上升呢？
第一，RSI在低位30的时候，市场会出现暂时的反弹。
第二，当下跌再次达到30的时候，可以试探性地介入。
股价一路下跌，走势一波比一波低，RSI率先止跌企稳，就会形成底背离。底背离一般预示着股价短期内可能反弹，是买入信号。
如图5-7中左图所示，如果这12天的K线合并成一根K线的话，是一根大阴线。
这组图说明以下几个问题：
①一胖一瘦两个人拔河，如果赌谁能赢得胜利，一般人会押胖子，因为看外表他比瘦子有劲儿，胜算的概率要大一些。
②从第二幅图上也确实看出胖子胜利了。
③从第三幅图上看，瘦子做了些小动作，在地上挖了两个坑，增加了鞋的阻力，拔起来就较为省劲儿。
④从第四幅图上看，瘦子确实胜利了，因为绳子上显示标记物移向了他。
这组图带给我们以下启示：
①在实盘操作过程中，不要猜空头还是多头，要看价格具体向哪一个方向移动。利弗莫尔说：“价格既不是空头，也不是多头，只有一个方向，那就是正确的方向。”
②如果以50为中间界线，看RSI指标是在50之上还是在50之下。50之上为强势，50之下为弱势。
③在实际操作过程当中，不要猜测外界因素，不要考虑基本面，股价上涨就是强，股价下跌就是弱。多空要看绳子中间的那个“标记物”。
到底谁强谁弱，我们做技术分析时，往往要参考很多基本因素，你认为上市公司不错，业绩很好，有基金进去，有很多利好消息，于是满怀信心地入场。可是有一天股价又跌到不能接受的位置，怎么解释呢？等公司的利空消息纷纷传出，你损失惨重，亡羊补牢已经来不及了。
投资以技术分析为准，不看谁胖谁瘦，而是看准中间这条线，标记物往哪边移就认定哪边赢，这是做交易的一种方法。
基本面对选择股票很有用，但是实际操作还是应该利用技术面选择介入和卖出的时机。
比如2006年五六月份，香港市场大跌后又反弹了，有一只基金大都看好的股票出乎意料大幅下跌。之前调研时，企业给出的消息全是虚假的，直到最后信息披露以前，基金还一致看好它，可见就连对市场研究相当透彻的基金都容易中招。企业做假的动作就如同拔河中的瘦子挖坑，为了控制风险，我们必须依靠技术分析。日常操盘过程中，即便是看好的 股票，超过了自己能够承受的范围，也必须离场规避风险。
任何市场，只要股价跌破200日均线，很多基金就保持看空。即使经过基本面分析做出了长期持有的战略，也要在长期均线如100日均线或200日均线上设置最后的止损。谁也不能确保企业业绩一直优秀，企业发展一直符合自己的预期。一直持股不动，置股价的上涨和下跌不顾，那就不是炒股，而是股票收藏家了。
还可以从另外一个角度来理解RSI公式的含义：一天的K线图就是一根K线，一天有4根小时线的K线，也有48根5分钟的K线。有些人做短线的时候，他在盘中可以看5分钟、15分钟、60分钟的K线走势，但是看日线就只有一根K线了。日线与5分钟、15分钟和60分钟K线之间是什么关系呢？日K线包含一天全部的60分钟K线、5分钟K线、15分钟K线等。同样，周线图中，一周的K线只有一根K线，但同时也包含5根日K线。
以RSI的参数12为例，如图5-7所示，如果把12根K线看成一根K线，12天普遍下跌，就会形成一根大阴线。从投资心理上分析，大阴线是看跌信号，此时抄底对人的心理压力很大，因为参与的人都是抱着做反弹的心态，害怕它再下跌。股价反弹到12天阴线的一半，下跌和上涨的比率达到平衡，这也正是RSI值50的位置。这只是由下上穿阴线，还不能确定是趋势改变形成的上升，这就是强弱之间的对比。
什么是真正的上升呢？
第一，RSI在低位30的时候，市场会出现暂时的反弹。
第二，当下跌再次达到30的时候，可以试探性地介入。
股价一路下跌，走势一波比一波低，RSI率先止跌企稳，就会形成底背离。底背离一般预示着股价短期内可能反弹，是买入信号。
如图5-7中左图所示，如果这12天的K线合并成一根K线的话，是一根大阴线。
图5-7 RSI的技术含义
如图5-7中右图所示，RSI出现底背离后开始反弹，第三天和第四天反弹幅度较大，第五天是一个高位十字星，随后股价开始震荡，出现了5天的横盘走势。这时的股价高点与左图中的股价高点接近，但是没有突破前期的高点。RSI指标这几天一直在50上下移动，显示多空趋于平衡。
在图5-7的右图中，最后两天股价大幅下探。如果这12天K线组合成一根K线的话，是一个带有长上下影线的小阳线，第一天K线的开盘价就是这根K线的开盘价，最后一天K线的收盘价就是这根K线的收盘价。
RSI上穿50以后，如果12天交易组成的K线是一根阳线，RSI上穿50，股价上涨概率是相当大的。如果上涨过程中12根K线组成的是一根阴线，在K线是大阴线的情况下，交易者的心理只是抢反弹，这就决定了市场只能是反弹而已。所以RSI上穿50时，投资者不要急于买入，还要分析一下K线的压力，辨别一下当下行情是反弹还是上升。
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在图5-7的右图中，最后两天股价大幅下探。如果这12天K线组合成一根K线的话，是一个带有长上下影线的小阳线，第一天K线的开盘价就是这根K线的开盘价，最后一天K线的收盘价就是这根K线的收盘价。
RSI上穿50以后，如果12天交易组成的K线是一根阳线，RSI上穿50，股价上涨概率是相当大的。如果上涨过程中12根K线组成的是一根阴线，在K线是大阴线的情况下，交易者的心理只是抢反弹，这就决定了市场只能是反弹而已。所以RSI上穿50时，投资者不要急于买入，还要分析一下K线的压力，辨别一下当下行情是反弹还是上升。
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