高低价通道突破策略
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|高低价通道突破策略思想
市场价格波动总会在一定时间区间形成一个最高价和最低价形成的通道。当市场价格从上升或下降趋势转向横盘小幅整理的时候，其高低价通道将会逐步收窄。而当价格突破该通道的时候，价格将开始新的一波上涨或下跌行情，如图8-10所示。
图8-10 行情向上突破高低价通道进入上涨趋势
根据该行情波动特点，我们可以利用一定时间期间的最高价最低价通道突破进行趋势跟踪交易。由于高低价格通道收窄意味着市场行情在盘整蓄势，它的突破表明原有均衡被打破，将进入一波新的行情，可以及时跟进买进或卖出开仓。因此，我们设定高低价通道突破交易策略为：
（1）高低价通道在一定的宽度（阈值）以内作为通道突破交易的条件。
（2）在此阈值内，收盘价向上突破前期最高价平台买进开多仓；收盘价向下突破前期最低价平台卖出开空仓。
（3）开多仓后，价格从最高价回落一定幅度平仓止盈或止损。
（4）开空仓后，价格从最低价反弹一定幅度后平仓止盈或止损。
（1）高低价通道在一定的宽度（阈值）以内作为通道突破交易的条件。
（2）在此阈值内，收盘价向上突破前期最高价平台买进开多仓；收盘价向下突破前期最低价平台卖出开空仓。
（3）开多仓后，价格从最高价回落一定幅度平仓止盈或止损。
（4）开空仓后，价格从最低价反弹一定幅度后平仓止盈或止损。
高低价通道突破策略应用
将上述高低价通道突破策略用于沪深300股指期货5分钟K线模拟测试信号如图8-12所示。其参数经过优化，开仓设置为允许重复开仓。从图可见，该策略较好地抓住了2013年5月16日至20日的突破上涨行情，3次发出向上突破开多买进信号，且在开仓后均有一定幅度的上涨。图8-12 高低价通道突破交易策略在沪深300股指期货的模拟交易信号
图8-13 高低价通道突破交易策略在沪深300股指期货的模拟盈利
图8-14 价格宽幅震荡或假突破将导致频繁的交易和亏损