阻尼在量化交易模型的运用

2024-06-28 17:15 量化交易模型

阻尼在量化交易模型的运用

在物理学中

，

引起一个与振动速度大小成正比

，

与振动速度方向相反的力

，

这个力即为阻尼力

。

我把这个概念移植到量化模型中

。

做过量化模型的都知道

，

当我们定下一个多空转换的值后

，

虽然回测数据不错

，

但实战总发现一个问题

，

就是被反复打脸

，

刚刚做多

，

系统就提示做空

；

刚刚做空

，

系统又提示做多

。

如果把系统调整

，

就会出现整体反应比较迟钝

，

导致效果不佳

。

那么我们设想

，

能不能把做多条件和做空条件做成两个其他条件

，

在不符合做多做空的时候

，

我们就看当前状态

，

当前是多的维持做多

，

当前的空的维持做空

。

这就是在系统中使用了阻尼

。

举个例子

，

经典的海龟系统就是一个阻尼系统

，

因为做多的条件是要收盘价突破20日里的每天最高价中的最高价

，

而做空的条件是要收盘价突破10天里的每天最低价中的最低价

，

不符合上述两个条件的延续昨天的状态

。

当然我用沪深300指数作为标的

，

做空时买入企债全价指数000013

，

两个参数优化到76/33

（

好像也正好是一倍的关系

）

，

从2006年起到7月29日收盘竟然高达20倍的收益

，

而且10年多只操作了16次

，

补充一点

，

即使把今年的数据全部去除后优化

，

得到的最优结果还是这个

。

如果我们不用阻尼

，

也就是说买入卖出的天数相同

，

即使买入条件用最高价

，

卖出条件用最低价

，

最佳天数调整到结果总收益率还是从2077.36%跌到1478.40%

。

那么如果不用最高价最低价

，

而都用收盘价呢

？

效果就更差了

，

总收益跌到了1292.97%

。

也就是说

，

做多做空的条件越相同

，

也就是毫无阻尼

，

效果就越差

。

上面讲的是单品种

，

如果是多品种呢

？

我们还是看我的金创债轮动

。

为了避免过度拟合

，

我们把10-15年的数据作为回测优化数据源

，

16年的数据作为验证

，

在增加阻尼后

，

从表2看到无论从年化收益率

、

最大回撤

、

年平均交易次数

、

夏普比率等均有提升

。

我只给出一个思路和结果

，

别问我这个阻尼值是多少

，

Flitter的银行轮动

，

所有的都公开了

，

唯独只有阈值

（

也就是阻尼值

）

没公开

，

所以大家会看到明明持有的银行股票已经在F大的排名中不是第一名了

，

但还是要

“

让子弹飞

”

一会

，

结果效果最佳

，

其原理是一样的

。

在其他很多实战量化模型中

，

适当增加阻尼

，

会使得效果锦上添花

。

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