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基金怎么买?一种基金量化选择的方法介绍

2022-07-19 19:57 来源:基金怎么买 作者: 基金怎么买
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基金怎么买?一种基金量化选择的方法介绍

虽然选择基金比起选择股票来要容易一些但现在就拿开基来说数量绝对不比股票少在3000多个基金中如何选出相对更好的基金很多人都是看最近的基金表现其实今年业绩突出的基金往往到了明年连基金的平均值都无法超过我们计算了3338只开基当年收益率和去年收益率的相关度从2003年到2017年15年里只有2005200720112012年算是正相关即使是相关度最大的2007年也只有46.47%还不到50%根本谈不上相关所以受近因效应影响的基民们的收益甚至还不如3000多个基金的平均值

我们换一种方法前N年每年排名在前面X%的经过优化X=50N从4-7年的结果如下

从表中我们可以看出用前6年的数据年化收益率相对最高6年基本也是中国A股的一个牛熊周期那么这样的选择方法究竟选出了哪些基金呢

从表3可以看到嘉实增长连续5年入选诺安灵活配置连续4年入选该方案从2010年起到2017年上半年平均年化收益率为8.73%高于所有基金在同期的4.65%的年化收益率基本说明还是有效的

以上只是给出选择基金的一个思路选出的华夏大盘在2012年等也不能申购而且也没分股票型还是债券型等分类加上一些其他因子效果可能更好但不管如何这也给选择基金提供了一个可行的量化策略


本文由东方铜牛网编辑,转载 基金怎么买?一种基金量化选择的方法介绍 请注明文章地址。
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虽然选择基金比起选择股票来要容易一些但现在就拿开基来说数量绝对不比股票少在3000多个基金中如何选出相对更好的基金很多人都是看最近的基金表现其实今年业绩突出的基金往往到了明年连基金的平均值都无法超过我们计算了3338只开基当年收益率和去年收益率的相关度从2003年到2017年15年里只有2005200720112012年算是正相关即使是相关度最大的2007年也只有46.47%还不到50%根本谈不上相关所以受近因效应影响的基民们的收益甚至还不如3000多个基金的平均值

我们换一种方法前N年每年排名在前面X%的经过优化X=50N从4-7年的结果如下

从表中我们可以看出用前6年的数据年化收益率相对最高6年基本也是中国A股的一个牛熊周期那么这样的选择方法究竟选出了哪些基金呢

从表3可以看到嘉实增长连续5年入选诺安灵活配置连续4年入选该方案从2010年起到2017年上半年平均年化收益率为8.73%高于所有基金在同期的4.65%的年化收益率基本说明还是有效的

以上只是给出选择基金的一个思路选出的华夏大盘在2012年等也不能申购而且也没分股票型还是债券型等分类加上一些其他因子效果可能更好但不管如何这也给选择基金提供了一个可行的量化策略


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