多种策略组合：超级日内组合策略

2024-06-28 17:15 admin

策略思想

超级日内组合策略是ROGARZ开发的日内交易多策略组合。成功的日内突破策略的核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。但是，通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点、卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。那么，是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？在此介绍的超级日内组合策略正是基于这种想法开发的。看这个策略之前，请先阅读R-breaker策略、Hans123策略和恒温器策略。
超级日内组合策略属于有多个模块处理不同行情的较为复杂的策略，如同R-breaker一样，将考虑突破与突破失败两种情况，但细节方面会更复杂一些。当然，在有条理的情况下，使用程序软件实现策略还是相对容易的。
首先，该策略依然沿用R-breaker策略的突破、突破失败的思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念。这三者将是这个策略的基础。
对于策略突破部分：时间处理上，沿用Hans123策略的思路，开盘30分钟内不交易。
其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。
（1）判断是否交易。经过长期的观察和研究，策略开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K线，而作为日内交易来说，我们追踪的正是长K线。所以，若昨天是短K线，今日我们才入场，否则不入场。在此采用以下方式判断K线是否为短K线。比较昨开—昨收的绝对值和前10天该值的平均值。若前者小于后者85％，策略开发者认定为短K线（实心K线）；反之为长K线（空心K线，如图9-5所示）。当然，短K线后并非必然长K线，长K线后也并非必然为短K线。因此，该策略以前日为短K线为今天进场的前提，可能并非一种很好的选择，这在后面进一步讨论。

图9-5　小于前10天平均真实波幅85％的为短K线

（2）确定进场点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市；反之为趋卖市。趋买市的开多条件为今开＋30％前10日的真实区间；开空条件为今开-60％的前10日真实区间。趋卖市开多条件为今开＋60％的前10日真实区间；开空条件为今开-30％前10日的真实区间（如图9-6所示）。其加减的幅度参数可以通过优化来确定。

图9-6　趋买市和趋卖市开多价和开空价

（3）突破失败的处理（逆趋势）。在此以多头为例，将以下三种情况定义为突破失败：
①市场比昨日最高价向上跳空一定高度接着又下跌到最高价以下一定位置。
②开盘价在昨日最高价以下，随后上涨超过该价，然后又下跌至该价以下一定位置。
③多头头寸开始但在中午12点前失败，失败是以触发止损为标志的。如果失败不是发生得很快，我们可以利用这个优势。
反之，为向下突破失败。
（4）止损。
①在常规情况下，多头止损点是开仓价—10日波幅区间的25％和3个大点（股指期货为15个最小变动价位）中较大的那个。这里混合使用固定止损和百分比保护止损的理由是：百分比止损能较好地适应市场的情况，它是个自适应参数系统。它与固定止损对比的好处是，若市场是高波动的，用固定止损就会使大部分交易亏损；若市场波动率低，一个固定的止损价位会导致风险大于收益和最后的净亏损。
但是，若前一天的波动非常的小（比如前一天开盘就涨停了）。百分比系统会产生一个很荒唐的值，所以在此设置了一个3个点的条件作为下限。
②在突破失败的情况下反手入场。止损点为：开仓价—10日波动区间的15％和3个大点的较大值。这是因为当天市场可能是没有方向的。反复的震荡会让我们有很大的损失，在已经亏损了一次的情况下，我们将执行更严格的风险控制。
③当赚取的利润已经等于10天波动区间的50％时，采用保本止损策略，止损价调整为开仓价＋滑点和手续费。
④当时间超过下午14：30后，止损点设置为低于、高于前3根5分钟K线的低高点。通常在最后30—45分钟，市场全天的趋势将消退，极少数情况下会出现大幅翻转。当然不希望盈利在最后丢掉，所以设置了这个较小的止损，市场一有不利的风吹草动就撤出。
⑤　一天最多进场多头、空头各一对。换句话说，进场2次就停止。